PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTIL.L с XLUP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и XLUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.L и XLUP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
17.44%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.35%9.30%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
10.32%2.48%30.63%-11.20%8.09%27.94%-9.92%29.08%7.49%-3.07%
Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как XLUP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции XLUP.L по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.14% соответственно.


UTIL.L

1 день
1.39%
1 месяц
5.00%
С начала года
17.44%
6 месяцев
29.13%
1 год
40.93%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.53%

XLUP.L

1 день
1.57%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.32%
6 месяцев
8.32%
1 год
11.57%
3 года*
11.87%
5 лет*
10.91%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий UTIL.L и XLUP.L

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLUP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTIL.L vs. XLUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTIL.LXLUP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.69

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.03

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.60

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.60

3.28

+12.32

UTIL.L vs. XLUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа XLUP.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и XLUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTIL.LXLUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.69

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между UTIL.L и XLUP.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и XLUP.L

Ни UTIL.L, ни XLUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и XLUP.L

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке XLUP.L в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и XLUP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UTIL.LXLUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-29.94%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-9.35%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-29.94%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-29.94%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.94%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.20%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.11%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и XLUP.L

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTIL.LXLUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.64%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.35%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.61%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.80%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.19%

-0.56%