Сравнение UTIL.L с XLUP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L).
UTIL.L и XLUP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и XLUP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIL.L и XLUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 17.44% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 10.32% | 2.48% | 30.63% | -11.20% | 8.09% | 27.94% | -9.92% | 29.08% | 7.49% | -3.07% |
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как XLUP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции UTIL.L превзошли акции XLUP.L по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.14% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.53%
XLUP.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIL.L и XLUP.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLUP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTIL.L vs. XLUP.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
XLUP.L
Сравнение UTIL.L c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | XLUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.69 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.03 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.60 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 3.28 | +12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | XLUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.69 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между UTIL.L и XLUP.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и XLUP.L
Ни UTIL.L, ни XLUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и XLUP.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке XLUP.L в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и XLUP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIL.L | XLUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -29.94% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.35% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -29.94% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -29.94% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.94% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -8.20% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.11% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и XLUP.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | XLUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.64% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.35% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.61% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.80% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.19% | -0.56% |