PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.L с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

UTIL.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		15.83%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.35%9.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.30%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%42.10%4.56%16.36%
Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.43% против 18.67% соответственно.

UTIL.L

1 день
1.80%
1 месяц
-0.80%
С начала года
15.83%
6 месяцев
26.64%
1 год
39.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
12.28%
10 лет*
11.43%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.53%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.29%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с XLVUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий UTIL.L и QQQ

И UTIL.L, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

UTIL.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.LQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.59

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.98

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

1.09

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.01

3.68

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.59

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между UTIL.L и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и QQQ

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и QQQ

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-82.97%

+48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.62%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-35.12%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.12%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-7.86%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-32.99%

+26.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.44%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и QQQ

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.49%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.00%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

24.84%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

22.03%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

22.61%

-4.98%