Сравнение UTIL.L с UTES.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).
UTIL.L и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и UTES.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIL.L и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 15.83% | 33.98% | -4.33% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 11.18% | 9.59% | -3.73% |
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как UTES.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTES.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 11.18%.
UTIL.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 11.43%
UTES.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIL.L и UTES.TO
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Доходность на риск
UTIL.L vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
UTIL.L
UTES.TO
Сравнение UTIL.L c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.47 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.00 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.99 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 8.18 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.47 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.88 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между UTIL.L и UTES.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и UTES.TO
UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.25% | 18.30% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и UTES.TO
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и UTES.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIL.L | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -10.19% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -8.29% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.25% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.63% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.99% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и UTES.TO
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.12% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 7.21% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 12.35% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.25% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 12.25% | +5.38% |