Сравнение UTIL.L с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
UTIL.L и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIL.L и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 15.83% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 13.19% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 4.48% | -2.59% | 24.63% | 5.60% | 0.12% | 29.78% | -8.42% | 30.13% | 7.90% |
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как VFMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 4.48%.
UTIL.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 11.43%
VFMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIL.L и VFMV
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTIL.L vs. VFMV — Ранг доходности на риск
UTIL.L
VFMV
Сравнение UTIL.L c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.04 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 0.15 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.06 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 0.15 | +14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.04 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UTIL.L и VFMV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и VFMV
UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и VFMV
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIL.L | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -33.64% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.63% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -15.41% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -4.26% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.69% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.09% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и VFMV
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 2.73% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 7.38% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 14.46% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.51% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.16% | +2.47% |