PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTIL.L с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.L и VFMV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
15.83%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%13.19%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
4.48%-2.59%24.63%5.60%0.12%29.78%-8.42%30.13%7.90%
Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как VFMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 4.48%.


UTIL.L

1 день
1.80%
1 месяц
-0.80%
С начала года
15.83%
6 месяцев
26.64%
1 год
39.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
12.28%
10 лет*
11.43%

VFMV

1 день
0.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.97%
1 год
0.53%
3 года*
10.42%
5 лет*
9.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий UTIL.L и VFMV

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTIL.L vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTIL.LVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.04

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.15

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

0.06

+3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.01

0.15

+14.86

UTIL.L vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTIL.LVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.04

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Корреляция

Корреляция между UTIL.L и VFMV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и VFMV

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.


TTM20252024202320222021202020192018
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и VFMV

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


UTIL.LVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.64%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-9.63%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-15.41%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.26%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.69%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и VFMV

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTIL.LVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

2.73%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.38%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

14.46%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

12.51%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.16%

+2.47%