PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTHY с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTHY и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTHY и UTWO


2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
0.02%3.47%-8.07%-2.67%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у UTWO с доходностью 0.20%.


UTHY

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-1.77%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 30 Year Bond ETF

US Treasury 2 Year Note ETF

Сравнение комиссий UTHY и UTWO

И UTHY, и UTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTHY vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTHYUTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

2.27

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

3.61

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.81

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

13.43

-13.63

UTHY vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа UTWO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTHYUTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.27

-2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.48

-1.66

Корреляция

Корреляция между UTHY и UTWO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и UTWO

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности UTWO в 3.48%


TTM2025202420232022
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
4.59%4.53%4.58%2.81%0.00%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%

Просадки

Сравнение просадок UTHY и UTWO

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и UTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


UTHYUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-2.04%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-0.90%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-0.50%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-0.49%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

0.25%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и UTWO

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTHYUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.54%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

0.87%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

1.51%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

2.10%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

2.10%

+11.81%