Сравнение UTHY с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
UTHY и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.55% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.91% | 4.19% | 5.15% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.91%.
UTHY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и TBIL
И UTHY, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. TBIL — Ранг доходности на риск
UTHY
TBIL
Сравнение UTHY c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 14.32 | -14.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 63.30 | -63.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 19.23 | -18.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 203.74 | -203.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1,015.54 | -1,015.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 14.32 | -14.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 14.17 | -14.34 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и TBIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и TBIL
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.56% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и TBIL
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -0.10% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.02% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | 0.00% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | 0.00% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.00% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и TBIL
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.09% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 0.19% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 0.29% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 0.32% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 0.32% | +13.58% |