Сравнение UTHY с SHLD
UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, UTHY returned 3.59% vs -1.74% for SHLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.00%.
UTHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTHY и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | -0.93% | 3.47% | -8.07% | 6.17% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between UTHY and SHLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
UTHY
SHLD
Сравнение UTHY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.07 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.17 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHY и SHLD
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -25.40% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -25.40% | +18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -22.77% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -3.93% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 10.40% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и SHLD
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.52%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 8.21% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 19.78% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 25.11% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.52% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.52% | -8.02% |
Сравнение комиссий UTHY и SHLD
UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и SHLD
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.70% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UTHY and SHLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.21%) compared to UTHY (2.52%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, UTHY leads with 3.59% vs -1.74% for SHLD. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTHY has performed better with a 3.59% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
UTHY has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.71% for SHLD.
UTHY is categorized as Government Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Global X. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.50% for SHLD.
UTHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHY и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор