PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTHY с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTHY и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTHY и SCHO


2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
0.55%3.47%-8.07%-2.67%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.30%5.49%3.65%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.30%.


UTHY

1 день
0.52%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.73%
1 год
-1.26%
3 года*
-3.09%
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 30 Year Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий UTHY и SCHO

UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTHY vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 99
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTHYSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

2.56

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

4.13

-4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.35

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

16.94

-17.22

UTHY vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTHYSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.56

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.00

-1.17

Корреляция

Корреляция между UTHY и SCHO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и SCHO

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHO в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
4.56%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.97%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок UTHY и SCHO

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


UTHYSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-5.69%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-0.86%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-0.39%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-0.61%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

0.22%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и SCHO

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTHYSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

0.52%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

0.86%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

1.52%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

1.97%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

1.55%

+12.35%