Сравнение UTHY с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
UTHY и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.55% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.30% | 5.49% | 3.65% | 2.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.30%.
UTHY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и SCHO
UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. SCHO — Ранг доходности на риск
UTHY
SCHO
Сравнение UTHY c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.56 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 4.13 | -4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.35 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 16.94 | -17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.56 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.00 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и SCHO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и SCHO
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHO в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.56% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и SCHO
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -5.69% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.86% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -0.39% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -0.61% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.22% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и SCHO
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.52% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 0.86% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 1.52% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 1.97% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 1.55% | +12.35% |