PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHY с EMLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 6.82%/yr for EMLC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 1.04%.

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLC

1 день
0.12%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
9.23%
3 года*
6.82%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и EMLC

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.04%18.81%-2.97%6.85%

Correlation

The correlation between UTHY and EMLC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLG
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с VWOBEMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Доходность на риск

UTHY vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHYEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.35

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.90

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.50

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

5.15

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHY vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа EMLC равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHYEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.35

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.11

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UTHY и EMLC

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHYEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-32.43%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.19%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-9.15%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-4.17%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-14.36%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.80%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и EMLC

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHYEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.19%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

5.99%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

6.90%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

9.12%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

10.05%

+3.60%

Сравнение комиссий UTHY и EMLC

UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMLC в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и EMLC

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности EMLC в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.18%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTHY and EMLC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTHY has higher volatility (2.68%) compared to EMLC (2.19%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs EMLC's -32.43%.

On 3-year performance, EMLC leads with 6.82% vs -2.01% for UTHY. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMLC has performed better with a 6.82% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.

EMLC has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 4.63% for UTHY.

UTHY is categorized as Government Bonds, while EMLC is Emerging Markets Bonds. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.30% for EMLC.

EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор