Сравнение UTHY с EDV
UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -1.83%/yr vs -4.70%/yr for EDV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.01%.
UTHY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- -3.54%
Сравнение доходности по годам UTHY и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 1.96% | 3.47% | -8.07% | -2.77% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.01% | 0.65% | -12.78% | -4.48% |
Correlation
The correlation between UTHY and EDV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between UTHY and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHY vs. EDV — Ранг доходности на риск
UTHY
EDV
Сравнение UTHY c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHY | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.36 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.80 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHY и EDV
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHY | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -59.96% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -12.54% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -26.90% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -52.74% | +43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -23.53% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.65% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и EDV
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHY | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.83% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 10.06% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 14.36% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 21.58% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 19.79% | -6.21% |
Сравнение комиссий UTHY и EDV
UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и EDV
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности EDV в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.54% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UTHY and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.83%) compared to UTHY (2.42%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs EDV's -59.96%.
On 3-year performance, UTHY leads with -1.83% vs -4.70% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTHY has performed better with a -1.83% return vs -4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UTHY.
EDV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.54% for UTHY.
UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.05% for EDV.
UTHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHY и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор