Сравнение UTHY с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
UTHY и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и EDV
UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. EDV — Ранг доходности на риск
UTHY
EDV
Сравнение UTHY c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.33 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.33 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.31 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.60 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.12 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и EDV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и EDV
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и EDV
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -59.96% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.84% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -54.22% | +43.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -23.14% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 7.26% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и EDV
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.45% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.91% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 17.22% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.62% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.84% | -5.93% |