Сравнение UTHY с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
UTHY и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTHY и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и BNDD
UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
UTHY vs. BNDD — Ранг доходности на риск
UTHY
BNDD
Сравнение UTHY c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.49 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.58 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.45 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.68 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и BNDD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и BNDD
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и BNDD
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -30.87% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.93% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -27.13% | +16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -19.04% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 7.27% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и BNDD
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеют волатильность 3.50% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.47% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.07% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 12.39% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.55% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.55% | +0.36% |