Сравнение UTES с VEMY
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 3 years, UTES returned 21.42%/yr vs 14.12%/yr for VEMY. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTES charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности UTES и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 6.37%.
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
VEMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.39M | $10.59M | $13.91M | |
| $1.08M | $898.13K | $912.52K |
Сравнение доходности по годам UTES и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | -2.67% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.37% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.43% |
Correlation
The correlation between UTES and VEMY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between UTES and VEMY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. VEMY — Ранг доходности на риск
UTES
VEMY
Сравнение UTES c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.25 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 14.92 | -15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и VEMY
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -8.77% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -4.00% | -9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -6.57% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -0.39% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -1.27% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 0.87% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и VEMY
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 1.20% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 4.55% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 6.00% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 7.51% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 7.51% | +12.77% |
Сравнение комиссий UTES и VEMY
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и VEMY
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VEMY в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.07% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and VEMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (5.91%) compared to VEMY (1.20%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs VEMY's -8.77%.
On 3-year performance, UTES leads with 21.42% vs 14.12% for VEMY. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTES has performed better with a 21.42% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 1.56% for UTES.
UTES is categorized as Utilities Equities, while VEMY is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.58% for VEMY.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор