Сравнение UTES с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
UTES и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 11.03% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и VCLN
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
UTES vs. VCLN — Ранг доходности на риск
UTES
VCLN
Сравнение UTES c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.44 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.16 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 5.81 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 21.39 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.44 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.12 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между UTES и VCLN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и VCLN
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и VCLN
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -45.66% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.58% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.09% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -24.92% | +19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.42% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и VCLN
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.57% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 21.32% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 29.83% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 27.34% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 27.34% | -7.31% |