PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и VCLN


2026 (YTD)20252024202320222021
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%11.03%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Сравнение комиссий UTES и VCLN

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.


Доходность на риск

UTES vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.44

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.16

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

5.81

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

21.39

-16.62

UTES vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.44

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.12

+0.61

Корреляция

Корреляция между UTES и VCLN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VCLN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VCLN в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и VCLN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VCLN.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-45.66%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.58%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.09%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-24.92%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.42%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VCLN

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.57%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

21.32%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

29.83%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

27.34%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

27.34%

-7.31%