PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, UTES returned 22.78%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности UTES и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%11.03%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between UTES and VCLN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between UTES and VCLN has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UTES и VCLN

Секторы
UTES
VCLN

Коммунальные услуги

100.0%
39.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

36.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.4%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
VCLN
39.8%

Сырьевые материалы

UTES

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

VCLN

-

Энергетика

UTES

-

VCLN
1.1%

Финансовые услуги

UTES

-

VCLN

-

Здравоохранение

UTES

-

VCLN

-

Промышленность

UTES

-

VCLN
36.7%

Недвижимость

UTES

-

VCLN

-

Технологии

UTES

-

VCLN
22.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

UTES vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
3.30

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
4.05

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

7.66

-7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

29.03

-27.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

3.30

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.30

+0.40

Просадки

Сравнение просадок UTES и VCLN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-45.66%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.58%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-29.25%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-1.16%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-24.09%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.31%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VCLN

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.40%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.04%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

20.11%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

29.22%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

27.43%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

27.43%

-7.27%

Сравнение комиссий UTES и VCLN

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VCLN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTES and VCLN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to UTES (7.40%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, UTES leads with 22.78% vs 20.62% for VCLN. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTES has performed better with a 22.78% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.45% for VCLN.

UTES is categorized as Utilities Equities, while VCLN is Sustainable. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор