PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с UFO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. UTES is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.69%/yr vs 14.36%/yr for UFO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности UTES и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 41.55%.

UTES

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.79%
3 года*
22.55%
5 лет*
15.69%
10 лет*
12.41%

UFO

1 день
-7.80%
1 месяц
0.39%
С начала года
41.55%
6 месяцев
53.43%
1 год
113.94%
3 года*
42.70%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.22%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%12.66%
UFO
Procure Space ETF		41.55%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between UTES and UFO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.36

Сравнение распределения секторов UTES и UFO

Секторы
UTES
UFO

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

30.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.0%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
UFO

-

Сырьевые материалы

UTES

-

UFO

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

UFO
30.8%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

UFO

-

Энергетика

UTES

-

UFO

-

Финансовые услуги

UTES

-

UFO

-

Здравоохранение

UTES

-

UFO

-

Промышленность

UTES

-

UFO
47.2%

Недвижимость

UTES

-

UFO

-

Технологии

UTES

-

UFO
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

UTES vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.95

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.37

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

5.23

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

16.68

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.95

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок UTES и UFO

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-50.33%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-21.95%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-25.91%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-50.33%

+29.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-19.31%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-21.81%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.88%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и UFO

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.41%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

18.55%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

32.41%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

39.00%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

30.14%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

30.90%

-10.75%

Сравнение комиссий UTES и UFO

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и UFO

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности UFO в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and UFO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.55%) compared to UTES (7.41%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.69% vs 14.36% for UFO. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.69% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.30% for UFO.

UTES is categorized as Utilities Equities, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ProcureAM. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор