Сравнение UTES с SEIX
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus, while SEIX is a Bank Loan fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 5 years, UTES returned 13.87%/yr vs 5.83%/yr for SEIX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTES charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.
Доходность
Сравнение доходности UTES и SEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 3.23%.
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.33M | $1.71M | $1.79M | |
| $12.39M | $10.59M | $13.91M |
Сравнение доходности по годам UTES и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 13.15% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.23% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 3.17% | 3.44% |
Correlation
The correlation between UTES and SEIX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. SEIX — Ранг доходности на риск
UTES
SEIX
Сравнение UTES c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.77 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.01 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 19.89 | -20.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и SEIX
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и SEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -17.51% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -1.13% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -3.01% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -6.69% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | 0.00% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -0.85% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 0.28% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и SEIX
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.42% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 1.31% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 1.63% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 2.92% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 4.29% | +15.99% |
Сравнение комиссий UTES и SEIX
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и SEIX
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SEIX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.14% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and SEIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (5.91%) compared to SEIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs SEIX's -17.51%.
On 5-year performance, UTES leads with 13.87% vs 5.83% for SEIX. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UTES has performed better with a 13.87% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
SEIX has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 1.56% for UTES.
UTES is categorized as Utilities Equities, while SEIX is Bank Loan. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.57% for SEIX.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и SEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор