PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIX с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIX с CLOA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

SEIX и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIX - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 24 апр. 2019 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIX или CLOA.

Корреляция

Корреляция между SEIX и CLOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SEIX и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.62%
17.45%
SEIX
CLOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIX:

2.35

CLOA:

3.43

Коэф-т Сортино

SEIX:

3.18

CLOA:

4.59

Коэф-т Омега

SEIX:

1.73

CLOA:

2.21

Коэф-т Кальмара

SEIX:

1.87

CLOA:

5.12

Коэф-т Мартина

SEIX:

10.20

CLOA:

33.25

Индекс Язвы

SEIX:

0.55%

CLOA:

0.17%

Дневная вол-ть

SEIX:

2.40%

CLOA:

1.69%

Макс. просадка

SEIX:

-17.51%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

SEIX:

-1.24%

CLOA:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.05%.

SEIX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.53%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

CLOA

С начала года

1.05%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEIX и CLOA

SEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.

SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIX: 0.57%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIX и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIX
Ранг риск-скорректированной доходности SEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIX c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIX: 2.35
CLOA: 3.43
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIX: 3.18
CLOA: 4.59
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SEIX: 1.73
CLOA: 2.21
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIX: 1.87
CLOA: 5.12
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIX: 10.20
CLOA: 33.25

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
3.43
SEIX
CLOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и CLOA

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности CLOA в 5.92%

TTM202420232022202120202019
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.76%8.09%8.74%5.76%3.66%3.75%3.35%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.92%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIX и CLOA

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-0.01%
SEIX
CLOA

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и CLOA

Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
1.49%
SEIX
CLOA