PortfoliosLab logo
Сравнение SEIX с FLBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIX и FLBL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SEIX и FLBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%29.00%30.00%31.00%32.00%33.00%34.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.95%
33.02%
SEIX
FLBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIX:

2.35

FLBL:

1.49

Коэф-т Сортино

SEIX:

3.18

FLBL:

2.08

Коэф-т Омега

SEIX:

1.73

FLBL:

1.47

Коэф-т Кальмара

SEIX:

1.87

FLBL:

1.48

Коэф-т Мартина

SEIX:

10.20

FLBL:

9.65

Индекс Язвы

SEIX:

0.55%

FLBL:

0.60%

Дневная вол-ть

SEIX:

2.40%

FLBL:

3.90%

Макс. просадка

SEIX:

-17.51%

FLBL:

-19.52%

Текущая просадка

SEIX:

-1.24%

FLBL:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FLBL с доходностью 0.23%.


SEIX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.67%

5 лет

6.47%

10 лет

N/A

FLBL

С начала года

0.23%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.88%

5 лет

6.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEIX и FLBL

SEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FLBL в 0.45%.


График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIX: 0.57%
График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLBL: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIX и FLBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIX
Ранг риск-скорректированной доходности SEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FLBL
Ранг риск-скорректированной доходности FLBL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIX c FLBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIX: 2.35
FLBL: 1.49
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIX: 3.18
FLBL: 2.08
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SEIX: 1.73
FLBL: 1.47
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIX: 1.87
FLBL: 1.48
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIX: 10.20
FLBL: 9.65

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FLBL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и FLBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
1.49
SEIX
FLBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и FLBL

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности FLBL в 7.60%


TTM2024202320222021202020192018
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
7.76%8.09%8.74%5.76%3.66%3.75%3.35%0.00%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
7.60%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SEIX и FLBL

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки FLBL в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и FLBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-0.50%
SEIX
FLBL

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и FLBL

Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 2.11%, в то время как у Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
3.55%
SEIX
FLBL