PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIX с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIX с JAAA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

SEIX и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIX - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 24 апр. 2019 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIX или JAAA.

Корреляция

Корреляция между SEIX и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SEIX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.22%
20.91%
SEIX
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIX:

2.35

JAAA:

3.32

Коэф-т Сортино

SEIX:

3.18

JAAA:

4.22

Коэф-т Омега

SEIX:

1.73

JAAA:

2.30

Коэф-т Кальмара

SEIX:

1.87

JAAA:

3.98

Коэф-т Мартина

SEIX:

10.20

JAAA:

27.42

Индекс Язвы

SEIX:

0.55%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

SEIX:

2.40%

JAAA:

1.76%

Макс. просадка

SEIX:

-17.51%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

SEIX:

-1.24%

JAAA:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.90%.

SEIX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.53%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEIX и JAAA

SEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIX: 0.57%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIX и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIX
Ранг риск-скорректированной доходности SEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIX: 2.35
JAAA: 3.32
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIX: 3.18
JAAA: 4.22
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEIX: 1.73
JAAA: 2.30
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIX: 1.87
JAAA: 3.98
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIX: 10.20
JAAA: 27.42

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
3.32
SEIX
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и JAAA

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности JAAA в 6.11%

TTM202420232022202120202019
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.76%8.09%8.74%5.76%3.66%3.75%3.35%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIX и JAAA

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-0.06%
SEIX
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и JAAA

Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
1.62%
SEIX
JAAA