PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIX с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIX с AGZD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

SEIX и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIX - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 24 апр. 2019 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIX или AGZD.

Корреляция

Корреляция между SEIX и AGZD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SEIX и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.95%
20.09%
SEIX
AGZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIX:

2.35

AGZD:

1.03

Коэф-т Сортино

SEIX:

3.18

AGZD:

1.54

Коэф-т Омега

SEIX:

1.73

AGZD:

1.18

Коэф-т Кальмара

SEIX:

1.87

AGZD:

2.77

Коэф-т Мартина

SEIX:

10.20

AGZD:

9.99

Индекс Язвы

SEIX:

0.55%

AGZD:

0.47%

Дневная вол-ть

SEIX:

2.40%

AGZD:

4.63%

Макс. просадка

SEIX:

-17.51%

AGZD:

-8.45%

Текущая просадка

SEIX:

-1.24%

AGZD:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 0.34%.

SEIX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.53%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.37%

5 лет

3.77%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEIX и AGZD

SEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIX: 0.57%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIX и AGZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIX
Ранг риск-скорректированной доходности SEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIX c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIX: 2.35
AGZD: 1.03
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIX: 3.18
AGZD: 1.54
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SEIX: 1.73
AGZD: 1.18
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIX: 1.87
AGZD: 2.77
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIX: 10.20
AGZD: 9.99

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
1.03
SEIX
AGZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и AGZD

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности AGZD в 4.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.76%8.09%8.74%5.76%3.66%3.75%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SEIX и AGZD

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-0.60%
SEIX
AGZD

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и AGZD

Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
1.69%
SEIX
AGZD