Сравнение UTES с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
UTES и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.01% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и RSPU
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.
Доходность на риск
UTES vs. RSPU — Ранг доходности на риск
UTES
RSPU
Сравнение UTES c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.75 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.43 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.02 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между UTES и RSPU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и RSPU
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RSPU в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и RSPU
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -48.08% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.35% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -21.86% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -36.85% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -2.74% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -7.88% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.37% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и RSPU
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.73% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 9.78% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 15.34% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.81% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 19.04% | +0.99% |