Сравнение UTES с NFLT
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 10 years, UTES returned 11.75%/yr vs 3.87%/yr for NFLT. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTES charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.
Доходность
Сравнение доходности UTES и NFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у NFLT с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции NFLT по среднегодовой доходности: 11.75% против 3.87% соответственно.
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
NFLT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.87%
- Всё время*
- 4.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.33M | $1.87M | $2.08M | |
| $12.39M | $10.59M | $13.91M |
Сравнение доходности по годам UTES и NFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 2.15% | 8.77% | 6.05% | 9.16% | -9.49% | 1.18% | 8.02% | 10.13% | -2.68% | 6.30% |
Correlation
The correlation between UTES and NFLT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. NFLT — Ранг доходности на риск
UTES
NFLT
Сравнение UTES c NFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | NFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.24 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.10 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и NFLT
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и NFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -15.17% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -2.42% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -3.15% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -13.42% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -15.17% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -0.26% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -2.08% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 0.59% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и NFLT
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 1.04% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 3.21% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 4.06% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 4.49% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 4.92% | +15.36% |
Сравнение комиссий UTES и NFLT
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NFLT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и NFLT
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NFLT в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.44% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and NFLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (5.91%) compared to NFLT (1.04%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs NFLT's -15.17%.
On 10-year performance, UTES leads with 11.75% vs 3.87% for NFLT. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UTES has performed better with a 11.75% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.
NFLT has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.56% for UTES.
UTES is categorized as Utilities Equities, while NFLT is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.50% for NFLT.
NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и NFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор