PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIT-UN.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.65%11.81%27.99%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%9.11%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и ZWC.TO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.70

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.45

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.10

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

16.13

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.70

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.16

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и ZWC.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EIT-UN.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-40.57%

-59.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.93%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-16.43%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.31%

-97.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-4.76%

-94.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.72%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и ZWC.TO

Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.67%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

6.60%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

10.16%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

10.08%

+1,183.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

15.04%

+1,004.94%