Сравнение EIT-UN.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EIT-UN.TO и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.65% | 11.81% | 27.99% | 5.94% | 10.49% | 4,164.28% | 1,973.94% | 3.55% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.
EIT-UN.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 130.78%
- 10 лет*
- 117.77%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIT-UN.TO и XEQT.TO
EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
EIT-UN.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
EIT-UN.TO
XEQT.TO
Сравнение EIT-UN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIT-UN.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.85 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.79 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 7.98 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIT-UN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.93 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.86 | — |
Корреляция
Корреляция между EIT-UN.TO и XEQT.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.22% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIT-UN.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIT-UN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.11% | -29.74% | -70.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -11.78% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -19.56% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.27% | -95.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.24% | -4.20% | -95.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.64% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIT-UN.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 4.95%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIT-UN.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.77% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.49% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 15.99% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,193.82% | 13.03% | +1,180.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,019.98% | 15.63% | +1,004.35% |