PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с CTEC

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index. UTES is actively managed, while CTEC is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.69%/yr vs -5.53%/yr for CTEC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности UTES и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CTEC с доходностью 29.16%.

UTES

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.79%
3 года*
22.55%
5 лет*
15.69%
10 лет*
12.41%

CTEC

1 день
-9.63%
1 месяц
-3.22%
С начала года
29.16%
6 месяцев
21.90%
1 год
103.43%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и CTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.22%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%1.54%
CTEC
Global X CleanTech ETF		29.16%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%

Correlation

The correlation between UTES and CTEC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.28

Сравнение распределения секторов UTES и CTEC

Секторы
UTES
CTEC

Коммунальные услуги

100.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

24.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

46.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
CTEC
1.7%

Сырьевые материалы

UTES

-

CTEC
3.2%

Коммуникационные услуги

UTES

-

CTEC

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

CTEC
3.4%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

CTEC

-

Энергетика

UTES

-

CTEC
24.8%

Финансовые услуги

UTES

-

CTEC

-

Здравоохранение

UTES

-

CTEC

-

Промышленность

UTES

-

CTEC
46.3%

Недвижимость

UTES

-

CTEC

-

Технологии

UTES

-

CTEC
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA

Доходность на риск

UTES vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.02

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.38

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

6.22

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

16.07

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CTEC равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESCTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.02

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.15

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.04

+0.74

Просадки

Сравнение просадок UTES и CTEC

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-81.58%

+46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-17.62%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-65.77%

+48.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-76.46%

+56.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-51.01%

+41.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-52.38%

+46.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.81%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и CTEC

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.41%, в то время как у Global X CleanTech ETF (CTEC) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

15.13%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

25.90%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

36.33%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

36.62%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

37.96%

-17.81%

Сравнение комиссий UTES и CTEC

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и CTEC

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CTEC в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.58%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and CTEC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (15.13%) compared to UTES (7.41%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs CTEC's -81.58%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.69% vs -5.53% for CTEC. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.69% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.58% for CTEC.

UTES is categorized as Utilities Equities, while CTEC is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Global X. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.50% for CTEC.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор