PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTEC с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEC с INDA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares MSCI India ETF (INDA).

CTEC и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTEC или INDA.

Корреляция

Корреляция между CTEC и INDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CTEC и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.07%
70.46%
CTEC
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTEC:

-0.75

INDA:

0.20

Коэф-т Сортино

CTEC:

-0.97

INDA:

0.38

Коэф-т Омега

CTEC:

0.89

INDA:

1.05

Коэф-т Кальмара

CTEC:

-0.34

INDA:

0.17

Коэф-т Мартина

CTEC:

-1.06

INDA:

0.37

Индекс Язвы

CTEC:

26.13%

INDA:

8.72%

Дневная вол-ть

CTEC:

37.26%

INDA:

15.71%

Макс. просадка

CTEC:

-81.58%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

CTEC:

-78.48%

INDA:

-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 1.23%.

CTEC

С начала года

-10.46%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-20.20%

1 год

-28.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDA

С начала года

1.23%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-2.71%

1 год

2.59%

5 лет

15.81%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CTEC и INDA

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%
CTEC
Global X CleanTech ETF
График комиссии CTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CTEC: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTEC и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг риск-скорректированной доходности CTEC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTEC c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTEC, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CTEC: -0.75
INDA: 0.20
Коэффициент Сортино CTEC, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CTEC: -0.97
INDA: 0.38
Коэффициент Омега CTEC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CTEC: 0.89
INDA: 1.05
Коэффициент Кальмара CTEC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CTEC: -0.34
INDA: 0.17
Коэффициент Мартина CTEC, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CTEC: -1.06
INDA: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.20
CTEC
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и INDA

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности INDA в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTEC
Global X CleanTech ETF		1.73%1.55%0.51%0.25%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.75%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CTEC и INDA

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.48%
-9.33%
CTEC
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и INDA

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
7.29%
CTEC
INDA