Сравнение UTES с BILT
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности UTES и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 16.00%.
UTES
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.51%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 12.12%
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.57% | -2.40% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
Correlation
The correlation between UTES and BILT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. BILT — Ранг доходности на риск
UTES
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTES c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и BILT
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -5.38% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.07% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.38% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 10.31% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 10.31% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 10.31% | +9.90% |
Сравнение комиссий UTES и BILT
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и BILT
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BILT в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.48% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and BILT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 1.48% for UTES.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для UTES и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор