PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с ZUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с ZUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO).

UTES.TO и ZUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и ZUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и ZUT.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		15.64%15.25%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у ZUT.TO с доходностью 15.64%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.44%
1 год
28.59%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и ZUT.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZUT.TO в 0.61%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOZUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.43

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.13

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.23

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

8.12

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. ZUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUT.TO равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и ZUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOZUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.57

+0.79

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и ZUT.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и ZUT.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности ZUT.TO в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.92%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и ZUT.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и ZUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOZUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-37.08%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.96%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.37%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.56%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и ZUT.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOZUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.76%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.47%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

11.83%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

13.91%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

16.48%

-5.36%