PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES.TO с TECH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и TECH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и TECH.TO


2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
10.78%18.66%-4.25%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
-8.78%18.22%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью -8.78%.


UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Сравнение комиссий UTES.TO и TECH.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.


Доходность на риск

UTES.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTES.TOTECH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.74

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.29

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.09

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

3.52

+7.79

UTES.TO vs. TECH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TECH.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и TECH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTES.TOTECH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.74

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.51

+0.94

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и TECH.TO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и TECH.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности TECH.TO в 0.13%


TTM20252024202320222021
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и TECH.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и TECH.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


UTES.TOTECH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-47.92%

+37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-16.59%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-12.23%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-12.66%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.15%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и TECH.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTES.TOTECH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.92%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

13.12%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

23.31%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

26.64%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

26.64%

-15.65%