Сравнение TECH.TO с TEC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).
TECH.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и TEC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -43.52% | 20.13% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | -9.09% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 23.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью -9.09%.
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEC.TO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и TEC.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
TEC.TO
Сравнение TECH.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 3.05 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и TEC.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и TEC.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TEC.TO в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и TEC.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и TEC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -35.31% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -17.52% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -14.34% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -8.17% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.98% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и TEC.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеют волатильность 6.82% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.90% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 13.42% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 24.28% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 22.32% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.92% | +2.72% |