PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH.TO с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECH.TO с BIGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY).

TECH.TO и BIGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и BIGY

2026 (YTD)20252024
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-8.78%18.22%3.31%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-3.79%13.68%3.14%
Разные валюты инструментов

TECH.TO торгуется в CAD, в то время как BIGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у BIGY с доходностью -3.79%.

TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.48%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISU-U.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с TECI.TOTECH.TO с INTY.TO
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI

Сравнение комиссий TECH.TO и BIGY

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Доходность на риск

TECH.TO vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH.TOBIGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.93

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.68

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH.TO vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECH.TOBIGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и BIGY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и BIGY

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BIGY в 12.43%

TTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и BIGY

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки BIGY в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и BIGY.

Загрузка...

Показатели просадок

TECH.TOBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-18.93%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-11.48%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-5.70%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-2.77%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.58%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и BIGY

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECH.TOBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.12%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.90%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

17.74%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

17.26%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

17.26%

+9.38%