PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH.TO с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECH.TO с BIGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TECH.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive FANGMA Equal Weight Index, while BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TECH.TO is passively managed, while BIGY is actively managed. Over the past year, TECH.TO returned 15.91% vs 29.03% for BIGY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECH.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for BIGY.

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TECH.TO торгуется в CAD, в то время как BIGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у BIGY с доходностью 8.56%.

TECH.TO

1 день
1.01%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.91%
3 года*
25.26%
5 лет*
15.59%
10 лет*
—

BIGY

1 день
0.00%
1 месяц
4.96%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.84%
1 год
29.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECH.TO и BIGY

2026 (YTD)20252024
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		1.79%18.22%3.31%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		8.56%13.68%3.14%

Correlation

The correlation between TECH.TO and BIGY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.68

The correlation between TECH.TO and BIGY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECH.TO и BIGY

Секторы
TECH.TO
BIGY

Коммуникационные услуги

49.7%
12.1%

Технологии

32.8%
34.5%

Потребительский циклический сектор

17.5%
10.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

11.4%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

TECH.TO
49.7%
BIGY
12.1%

Технологии

TECH.TO
32.8%
BIGY
34.5%

Потребительский циклический сектор

TECH.TO
17.5%
BIGY
10.2%

Сырьевые материалы

TECH.TO

-

BIGY

-

Потребительский защитный сектор

TECH.TO

-

BIGY
11.4%

Энергетика

TECH.TO

-

BIGY
4.5%

Финансовые услуги

TECH.TO

-

BIGY
11.8%

Здравоохранение

TECH.TO

-

BIGY
10.8%

Промышленность

TECH.TO

-

BIGY
4.4%

Недвижимость

TECH.TO

-

BIGY

-

Коммунальные услуги

TECH.TO

-

BIGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с CHPS.TOTECH.TO с TECI.TOTECH.TO с CIAI.TOTECH.TO с FINN.NEOTECH.TO с ZXLK.TOTECH.TO с HISU-U.TO
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ

Доходность на риск

TECH.TO vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH.TOBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.73

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.65

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.31

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

9.96

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH.TO vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BIGY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECH.TOBIGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.73

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.05

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и BIGY

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки BIGY в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECH.TOBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-19.24%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-8.81%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

0.00%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.53%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.92%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и BIGY

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECH.TOBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

1.76%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

7.68%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

10.71%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

16.46%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

16.46%

+9.90%

Сравнение комиссий TECH.TO и BIGY

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и BIGY

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BIGY в 11.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.93%12.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.11%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%

Часто задаваемые вопросы

TECH.TO and BIGY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TECH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TECH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

TECH.TO is categorized as Technology Equities, while BIGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for TECH.TO and 0.99% for BIGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECH.TO и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор