PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECH.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и HISA.NEO


2026 (YTD)20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
-9.64%18.22%40.26%80.38%-43.52%20.13%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF
0.30%2.30%3.78%4.66%2.28%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.


TECH.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-9.79%
1 год
17.00%
3 года*
27.42%
5 лет*
10 лет*

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Evolve High Interest Savings Account ETF

Сравнение комиссий TECH.TO и HISA.NEO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%.


Доходность на риск

TECH.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина

HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECH.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

6.81

-6.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

11.79

-10.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

5.96

-4.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

13.54

-12.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

152.99

-149.66

TECH.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECH.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

6.81

-6.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

5.21

-4.71

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и HISA.NEO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HISA.NEO в 2.35%


TTM2025202420232022202120202019
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
0.12%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF
2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и HISA.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


TECH.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-0.42%

-47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-0.18%

-16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

0.00%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-0.01%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

0.02%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и HISA.NEO

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECH.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

0.08%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

0.31%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

0.35%

+22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

0.46%

+26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

0.48%

+26.16%