Сравнение TECH.TO с HISA.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).
TECH.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и HISA.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и HISA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -43.52% | 20.13% |
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 0.30% | 2.30% | 3.78% | 4.66% | 2.28% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISA.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и HISA.NEO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
HISA.NEO
Сравнение TECH.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | HISA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 6.81 | -6.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 11.79 | -10.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 5.96 | -4.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 13.54 | -12.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 152.99 | -149.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 6.81 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 5.21 | -4.71 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и HISA.NEO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и HISA.NEO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HISA.NEO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 2.35% | 2.32% | 3.65% | 4.60% | 2.22% | 0.52% | 0.84% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и HISA.NEO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и HISA.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -0.42% | -47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.18% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | 0.00% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -0.01% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 0.02% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и HISA.NEO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 0.08% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 0.31% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 0.35% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 0.46% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 0.48% | +26.16% |