Сравнение TECH.TO с QQC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).
TECH.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и QQC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -43.52% | 20.25% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | -4.69% | 15.38% | 35.73% | 51.73% | -28.07% | 25.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью -4.69%.
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и QQC.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
QQC.TO
Сравнение TECH.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.55 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.67 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и QQC.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и QQC.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQC.TO в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.41% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и QQC.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и QQC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -31.81% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -13.02% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -9.37% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -8.30% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 4.31% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и QQC.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.26% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 12.44% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 22.28% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 20.98% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 20.98% | +5.66% |