PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECH.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и HTAE.TO


2026 (YTD)2025202420232022
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
-8.78%18.22%40.26%80.38%-14.32%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.


TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
10 лет*

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Сравнение комиссий TECH.TO и HTAE.TO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.


Доходность на риск

TECH.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина

HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECH.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.57

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.02

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

3.03

+0.49

TECH.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAE.TO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECH.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.42

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и HTAE.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%


TTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и HTAE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


TECH.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-30.83%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-18.39%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-13.18%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-4.68%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.92%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.92%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECH.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.53%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

17.26%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

29.98%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

27.06%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

27.06%

-0.42%