PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с QLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

UTES.TO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и QLD

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-12.17%24.38%28.00%
Разные валюты инструментов

UTES.TO торгуется в CAD, в то время как QLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -12.17%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
6.60%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-11.11%
1 год
32.95%
3 года*
36.70%
5 лет*
17.67%
10 лет*
30.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий UTES.TO и QLD

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.75

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.30

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.33

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

4.01

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.75

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.89

+0.46

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и QLD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и QLD

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и QLD

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки QLD в -61.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-83.13%

+72.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-25.13%

+16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-20.10%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-18.30%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

7.67%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и QLD

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

12.76%

-9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

25.21%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

44.19%

-33.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

42.70%

-31.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

42.55%

-31.43%