PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с BASE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES.TO с BASE.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining. UTES.TO is actively managed, while BASE.TO is passively managed. Over the past year, UTES.TO returned 27.63% vs 43.62% for BASE.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for BASE.TO.

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и BASE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у BASE.TO с доходностью 17.88%.

UTES.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
14.90%
6 месяцев
16.66%
1 год
27.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BASE.TO

1 день
-2.19%
1 месяц
-7.24%
С начала года
17.88%
6 месяцев
15.10%
1 год
43.62%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES.TO и BASE.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		14.90%18.66%-4.15%
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		17.88%30.33%-7.42%

Correlation

The correlation between UTES.TO and BASE.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.05

The correlation between UTES.TO and BASE.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L
Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с OILY.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с ENCC.TOBASE.TO с QQQT.TOBASE.TO с EBNK.TO

Доходность на риск

UTES.TO vs. BASE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c BASE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTES.TOBASE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.86

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.45

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.80

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

11.29

+2.45

UTES.TO vs. BASE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа BASE.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и BASE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и BASE.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки BASE.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и BASE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTES.TOBASE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-33.43%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-15.68%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-10.04%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-9.26%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.88%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и BASE.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.57%, в то время как у Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTES.TOBASE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

8.03%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

18.89%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

23.51%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

23.12%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

26.41%

-15.34%

Сравнение комиссий UTES.TO и BASE.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BASE.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и BASE.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности BASE.TO в 8.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		8.64%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.13%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTES.TO and BASE.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

UTES.TO is categorized as Derivative Income, while BASE.TO is Materials. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.00% for BASE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и BASE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор