Сравнение BASE.TO с CANY.TO
BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and CANY.TO (Evolve Canadian Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while CANY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. BASE.TO is passively managed, while CANY.TO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for CANY.TO.
Доходность
Сравнение доходности BASE.TO и CANY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASE.TO показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у CANY.TO с доходностью 10.38%.
BASE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 29.75%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
CANY.TO
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASE.TO и CANY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 29.75% | 13.00% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 10.38% | 5.75% |
Correlation
The correlation between BASE.TO and CANY.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASE.TO vs. CANY.TO — Ранг доходности на риск
BASE.TO
CANY.TO
Сравнение BASE.TO c CANY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASE.TO | CANY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASE.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.42 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BASE.TO и CANY.TO
Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки CANY.TO в -8.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и CANY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASE.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -8.34% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.47% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.13% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASE.TO и CANY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASE.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 17.38% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 17.38% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 17.38% | +8.99% |
Сравнение комиссий BASE.TO и CANY.TO
BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CANY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASE.TO и CANY.TO
Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности CANY.TO в 14.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 7.85% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 14.06% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASE.TO and CANY.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for CANY.TO.
BASE.TO is categorized as Materials, while CANY.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.40% for CANY.TO.
Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и CANY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор