Сравнение BASE.TO с HDIV.TO
BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. BASE.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past 3 years, BASE.TO returned 18.08%/yr vs 27.58%/yr for HDIV.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BASE.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASE.TO показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 16.21%.
BASE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 29.75%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASE.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 29.75% | 30.33% | -13.56% | 17.50% | -4.63% | 1.09% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 16.21% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Correlation
The correlation between BASE.TO and HDIV.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between BASE.TO and HDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BASE.TO и HDIV.TO
Секторы
BASE.TO
HDIV.TO
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
BASE.TO
HDIV.TO
Промышленность
BASE.TO
HDIV.TO
Коммуникационные услуги
BASE.TO
-
HDIV.TO
Потребительский циклический сектор
BASE.TO
-
HDIV.TO
Потребительский защитный сектор
BASE.TO
-
HDIV.TO
Энергетика
BASE.TO
-
HDIV.TO
Финансовые услуги
BASE.TO
-
HDIV.TO
Здравоохранение
BASE.TO
-
HDIV.TO
Недвижимость
BASE.TO
-
HDIV.TO
Технологии
BASE.TO
-
HDIV.TO
Коммунальные услуги
BASE.TO
-
HDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASE.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
BASE.TO
HDIV.TO
Сравнение BASE.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASE.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.68 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 5.24 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 25.39 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.67 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.26 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BASE.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -22.32% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -8.73% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -14.58% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.63% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.22% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.80% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASE.TO и HDIV.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BASE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 3.80% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 10.29% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 12.47% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 15.63% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 15.63% | +10.74% |
Сравнение комиссий BASE.TO и HDIV.TO
BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASE.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 7.85% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.33% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASE.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO and HDIV.TO have the same expense ratio: 0.00% per year.
BASE.TO is categorized as Materials, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Hamilton ETFs.
Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор