PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASE.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASE.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve. BASE.TO is passively managed, while EBNK.TO is actively managed. Over the past 3 years, BASE.TO returned 18.08%/yr vs 34.22%/yr for EBNK.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for EBNK.TO.

Доходность

Сравнение доходности BASE.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASE.TO показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью 5.02%.

BASE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
6.77%
С начала года
29.75%
6 месяцев
33.42%
1 год
59.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
-1.56%
1 месяц
6.02%
С начала года
5.02%
6 месяцев
9.74%
1 год
29.21%
3 года*
34.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASE.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		29.75%30.33%-13.56%17.50%-7.25%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		5.02%60.13%28.78%20.83%-4.75%

Correlation

The correlation between BASE.TO and EBNK.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BASE.TO и EBNK.TO

Секторы
BASE.TO
EBNK.TO

Сырьевые материалы

90.4%

-

Промышленность

9.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BASE.TO
90.4%
EBNK.TO

-

Промышленность

BASE.TO
9.6%
EBNK.TO

-

Коммуникационные услуги

BASE.TO

-

EBNK.TO

-

Потребительский циклический сектор

BASE.TO

-

EBNK.TO

-

Потребительский защитный сектор

BASE.TO

-

EBNK.TO

-

Энергетика

BASE.TO

-

EBNK.TO

-

Финансовые услуги

BASE.TO

-

EBNK.TO
100.0%

Здравоохранение

BASE.TO

-

EBNK.TO

-

Недвижимость

BASE.TO

-

EBNK.TO

-

Технологии

BASE.TO

-

EBNK.TO

-

Коммунальные услуги

BASE.TO

-

EBNK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с OILY.TOBASE.TO с UTES.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с ENCC.TOBASE.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZWE.TO

Доходность на риск

BASE.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASE.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASE.TOEBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.35

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.93

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.97

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

6.97

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASE.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASE.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASE.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASE.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.35

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BASE.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и EBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASE.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-31.02%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-14.87%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-21.16%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.24%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.43%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.20%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BASE.TO и EBNK.TO

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что BASE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASE.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.37%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

17.02%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

21.66%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

26.92%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

26.92%

-0.55%

Сравнение комиссий BASE.TO и EBNK.TO

BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASE.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		7.85%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.02%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BASE.TO and EBNK.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for EBNK.TO.

BASE.TO is categorized as Materials, while EBNK.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.60% for EBNK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и EBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор