Сравнение BASE.TO с BIGY.TO
BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve. BASE.TO is passively managed, while BIGY.TO is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for BIGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности BASE.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASE.TO показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -3.71%.
BASE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 29.75%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASE.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 29.75% | 13.52% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -3.71% | 0.64% |
Correlation
The correlation between BASE.TO and BIGY.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASE.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
BASE.TO
BIGY.TO
Сравнение BASE.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASE.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASE.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.15 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BASE.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASE.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -27.82% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -13.63% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -11.30% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASE.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASE.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 28.63% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 28.63% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 28.63% | -2.26% |
Сравнение комиссий BASE.TO и BIGY.TO
BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASE.TO и BIGY.TO
Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности BIGY.TO в 28.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 7.85% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 28.15% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASE.TO and BIGY.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for BIGY.TO.
BASE.TO is categorized as Materials, while BIGY.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.40% for BIGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор