Сравнение BASE.TO с OILY.TO
BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, BASE.TO returned 59.98% vs 50.69% for OILY.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for OILY.TO.
Доходность
Сравнение доходности BASE.TO и OILY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASE.TO показывает доходность 29.75%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 35.40%.
BASE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 29.75%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
OILY.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 35.40%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASE.TO и OILY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 29.75% | 19.56% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 35.40% | 3.96% |
Correlation
The correlation between BASE.TO and OILY.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASE.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск
BASE.TO
OILY.TO
Сравнение BASE.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASE.TO | OILY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.57 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 14.01 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASE.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.35 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BASE.TO и OILY.TO
Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и OILY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASE.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -22.70% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -11.14% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.20% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.49% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.63% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASE.TO и OILY.TO
Текущая волатильность для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) составляет 7.55%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что BASE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASE.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.95% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 16.44% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 19.34% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 25.01% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 25.01% | +1.36% |
Сравнение комиссий BASE.TO и OILY.TO
BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OILY.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASE.TO и OILY.TO
Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности OILY.TO в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 7.85% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.68% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASE.TO and OILY.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for OILY.TO.
BASE.TO is categorized as Materials, while OILY.TO is Energy Equities. BASE.TO tracks Solactive Materials & Mining, while OILY.TO tracks Solactive Canada Energy Top 10 Index. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.60% for OILY.TO.
Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и OILY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор