PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASE.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASE.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. BASE.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 5 years, BASE.TO returned 8.92%/yr vs 25.31%/yr for ENCC.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности BASE.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BASE.TO показывает доходность 29.75%, а ENCC.TO немного ниже – 29.01%.

BASE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
6.77%
С начала года
29.75%
6 месяцев
33.42%
1 год
59.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.37%
С начала года
29.01%
6 месяцев
25.71%
1 год
41.57%
3 года*
22.89%
5 лет*
25.31%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASE.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		29.75%30.33%-13.56%17.50%-4.63%20.04%31.07%5.87%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		29.01%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%8.15%

Correlation

The correlation between BASE.TO and ENCC.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.32

The correlation between BASE.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BASE.TO и ENCC.TO

Секторы
BASE.TO
ENCC.TO

Сырьевые материалы

90.4%

-

Промышленность

9.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BASE.TO
90.4%
ENCC.TO

-

Промышленность

BASE.TO
9.6%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

BASE.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

BASE.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

BASE.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

BASE.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

BASE.TO

-

ENCC.TO

-

Здравоохранение

BASE.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

BASE.TO

-

ENCC.TO

-

Технологии

BASE.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

BASE.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с OILY.TOBASE.TO с UTES.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с QQQT.TOBASE.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

BASE.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASE.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASE.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.98

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.81

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.93

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

17.54

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASE.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASE.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASE.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASE.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.11

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.00

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BASE.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASE.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-89.91%

+56.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-8.48%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-16.67%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-25.57%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.99%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-39.82%

+30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.38%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BASE.TO и ENCC.TO

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BASE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASE.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.66%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

12.36%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

14.08%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

23.03%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

29.05%

-2.68%

Сравнение комиссий BASE.TO и ENCC.TO

BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASE.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		7.85%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.09%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Часто задаваемые вопросы

BASE.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

BASE.TO is categorized as Materials, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор