Сравнение UTEN с UFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV).
UTEN и UFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и UFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и UFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | -0.28% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у UFIV с доходностью -0.15%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и UFIV
И UTEN, и UFIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. UFIV — Ранг доходности на риск
UTEN
UFIV
Сравнение UTEN c UFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | UFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.48 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 5.05 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и UFIV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и UFIV
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности UFIV в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и UFIV
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки UFIV в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и UFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -5.63% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.31% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.63% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.55% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.73% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и UFIV
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.28% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.17% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 3.59% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 4.43% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 4.43% | +3.74% |