PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с TRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTEN с TRP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while TRP (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 3 years, UTEN returned 2.29%/yr vs 30.95%/yr for TRP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 27.41%.

UTEN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.90%
3 года*
2.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRP

1 день
0.12%
1 месяц
1.69%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.66%
1 год
46.49%
3 года*
30.95%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTEN и TRP

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.49%7.82%-1.67%3.18%-7.81%
TRP
TC Energy Corporation		27.41%24.02%39.88%6.09%-15.00%

Correlation

The correlation between UTEN and TRP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с PSA
Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO

Доходность на риск

UTEN vs. TRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTENTRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.56

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.76

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.70

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

14.42

-12.26

UTEN vs. TRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TRP равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTEN и TRP

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и TRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTENTRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-62.52%

+49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-9.65%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-17.00%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.14%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-11.72%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.26%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и TRP

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.79%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTENTRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.62%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

13.27%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

17.71%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

21.86%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

24.83%

-16.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и TRP

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности TRP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP
TC Energy Corporation		3.58%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.04%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTEN and TRP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRP has higher volatility (5.62%) compared to UTEN (1.79%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs TRP's -62.52%.

TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTEN и TRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор