PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с SPYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с SPYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Spyglass Growth Fund (SPYGX).

UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UTEN и SPYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Spyglass Growth Fund (SPYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTEN и SPYGX

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-18.29%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у SPYGX с доходностью -24.35%.

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

Spyglass Growth Fund

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с IAUUTEN с ^GSPCUTEN с IBGM.LUTEN с PONAXUTEN с VGSH
Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG

Сравнение комиссий UTEN и SPYGX

UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYGX в 1.05%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF

Доходность на риск

UTEN vs. SPYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c SPYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Spyglass Growth Fund (SPYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENSPYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.11

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.38

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.07

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

0.22

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. SPYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SPYGX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и SPYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENSPYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.31

-0.29

Корреляция

Корреляция между UTEN и SPYGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и SPYGX

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%

Просадки

Сравнение просадок UTEN и SPYGX

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки SPYGX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и SPYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTENSPYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-60.08%

+46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-30.05%

+26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-27.33%

+24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-19.67%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

9.47%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и SPYGX

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у Spyglass Growth Fund (SPYGX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTENSPYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

8.55%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

18.45%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

31.00%

-25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

30.23%

-22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

29.19%

-21.02%