PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с YALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. USXF is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, USXF returned 27.18%/yr vs 21.38%/yr for YALL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USXF charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for YALL.

Доходность

Сравнение доходности USXF и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -0.32%.

USXF

1 день
-0.91%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.48%
1 год
33.70%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		19.66%16.97%26.16%31.65%10.66%
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between USXF and YALL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between USXF and YALL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USXF и YALL

Секторы
USXF
YALL

Технологии

56.6%
21.8%

Финансовые услуги

14.3%
13.0%

Промышленность

7.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.1%

Здравоохранение

4.6%
10.2%

Недвижимость

3.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.7%

Сырьевые материалы

2.2%
5.3%

Коммунальные услуги

1.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
10.2%

Энергетика

0.1%
5.0%

Технологии

USXF
56.6%
YALL
21.8%

Финансовые услуги

USXF
14.3%
YALL
13.0%

Промышленность

USXF
7.7%
YALL
13.4%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.3%
YALL
8.1%

Здравоохранение

USXF
4.6%
YALL
10.2%

Недвижимость

USXF
3.7%
YALL
2.3%

Коммуникационные услуги

USXF
2.2%
YALL
7.7%

Сырьевые материалы

USXF
2.2%
YALL
5.3%

Коммунальные услуги

USXF
1.2%
YALL
3.0%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
YALL
10.2%

Энергетика

USXF
0.1%
YALL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF

Доходность на риск

USXF vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.44

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.70

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.64

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

1.88

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.44

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.45

-0.43

Просадки

Сравнение просадок USXF и YALL

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-19.72%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.42%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-19.72%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.78%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-2.93%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.22%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и YALL

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.32%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

9.78%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

13.69%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.48%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.48%

+1.70%

Сравнение комиссий USXF и YALL

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и YALL

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности YALL в 0.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.81%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USXF and YALL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (5.53%) compared to YALL (3.32%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, USXF leads with 27.18% vs 21.38% for YALL. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USXF has performed better with a 27.18% return vs 21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

USXF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.50% for YALL.

USXF is categorized as Large Cap Growth Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.65% for YALL.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор