Сравнение USXF с YALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и God Bless America ETF (YALL).
USXF и YALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USXF и YALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | 10.66% |
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -2.75%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и YALL
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.
Доходность на риск
USXF vs. YALL — Ранг доходности на риск
USXF
YALL
Сравнение USXF c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4.84 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между USXF и YALL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и YALL
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности YALL в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и YALL
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и YALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -19.72% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.24% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.10% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -2.91% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.24% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и YALL
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.92% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.77% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 19.66% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.70% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.70% | +1.51% |