Сравнение USXF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
USXF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 39.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и IWM
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USXF vs. IWM — Ранг доходности на риск
USXF
IWM
Сравнение USXF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.93 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.08 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.34 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между USXF и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и IWM
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и IWM
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -59.05% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.74% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -31.91% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.33% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -10.83% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и IWM
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.36% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.48% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 23.18% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 22.54% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 22.99% | -3.78% |