Сравнение USXF с IBIT
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, USXF returned 35.21% vs -38.74% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. USXF charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности USXF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
USXF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 35.21%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USXF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 20.76% | 16.97% | 25.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between USXF and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USXF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
USXF
IBIT
Сравнение USXF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.79 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | -1.36 | +15.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.89 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.30 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок USXF и IBIT
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -49.36% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -49.36% | +39.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -48.10% | +47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -16.02% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 28.44% | -25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 5.41%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USXF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.50% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 34.44% | -21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 43.73% | -27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 50.19% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 50.19% | -31.01% |
Сравнение комиссий USXF и IBIT
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и IBIT
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.80% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
USXF and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to USXF (5.41%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, USXF leads with 35.21% vs -38.74% for IBIT. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USXF has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USXF has performed better with a 35.21% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
USXF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for IBIT.
USXF is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.25% for IBIT.
USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USXF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор