PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

USXF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USXF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и IBIT

2026 (YTD)20252024
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-3.09%16.97%25.65%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с STLGUSXF с VOO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий USXF и IBIT

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.44

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.37

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.35

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

-0.75

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.44

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Корреляция

Корреляция между USXF и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и IBIT

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USXF и IBIT

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

USXFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-49.36%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-49.36%

+37.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-45.80%

+39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-14.18%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

23.27%

-20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и IBIT

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USXFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

12.95%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

36.76%

-23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

45.40%

-24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

51.21%

-31.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

51.21%

-32.00%