PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, USXF returned 15.70%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. USXF charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности USXF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

USXF

1 день
-0.51%
1 месяц
10.32%
С начала года
20.76%
6 месяцев
21.06%
1 год
35.21%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.76%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%10.08%

Correlation

The correlation between USXF and IAU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.13

Сравнение распределения секторов USXF и IAU

Секторы
USXF
IAU

Технологии

56.6%

-

Финансовые услуги

14.3%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Недвижимость

3.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

USXF
56.6%
IAU

-

Финансовые услуги

USXF
14.3%
IAU

-

Промышленность

USXF
7.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

USXF
6.3%
IAU

-

Здравоохранение

USXF
4.6%
IAU

-

Недвижимость

USXF
3.7%
IAU
100.0%

Коммуникационные услуги

USXF
2.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

USXF
2.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

USXF
1.2%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
IAU

-

Энергетика

USXF
0.1%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

USXF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.23

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.62

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.69

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

4.19

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.62

+0.41

Просадки

Сравнение просадок USXF и IAU

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-45.14%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-19.18%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-19.18%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-20.93%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-17.70%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-15.96%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.71%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и IAU

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.41% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.50%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

23.02%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

26.42%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.95%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

15.90%

+3.28%

Сравнение комиссий USXF и IAU

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и IAU

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.80%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

USXF and IAU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to USXF (5.41%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 15.70% for USXF. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

USXF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for IAU.

USXF is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.25% for IAU.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор