Сравнение USXF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Gold Trust (IAU).
USXF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и IAU
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USXF vs. IAU — Ранг доходности на риск
USXF
IAU
Сравнение USXF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.90 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.33 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.72 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 9.95 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.90 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между USXF и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и IAU
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и IAU
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -45.14% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -19.18% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -20.93% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -11.71% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -15.98% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.23% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 10.44% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 24.15% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 27.64% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.70% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 15.83% | +3.38% |