PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USXF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USXF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий USXF и IAU

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USXF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USXFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.90

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.33

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.72

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

9.95

-3.11

USXF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USXFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.90

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Корреляция

Корреляция между USXF и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и IAU

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USXF и IAU

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


USXFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-45.14%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-19.18%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-20.93%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-11.71%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-15.98%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.23%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USXFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

10.44%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

24.15%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

27.64%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.70%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

15.83%

+3.38%