PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USXF tracks the MSCI USA Choice ESG Screened Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USXF returned 15.70%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USXF charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности USXF и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

USXF

1 день
-0.51%
1 месяц
10.32%
С начала года
20.76%
6 месяцев
21.06%
1 год
35.21%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.76%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%28.18%

Correlation

The correlation between USXF and HLAL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between USXF and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USXF и HLAL

Секторы
USXF
HLAL

Технологии

56.6%
50.4%

Финансовые услуги

14.3%
0.0%

Промышленность

7.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.6%

Здравоохранение

4.6%
10.5%

Недвижимость

3.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
16.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.9%

Энергетика

0.1%
4.5%

Технологии

USXF
56.6%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

USXF
14.3%
HLAL
0.0%

Промышленность

USXF
7.7%
HLAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.3%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

USXF
4.6%
HLAL
10.5%

Недвижимость

USXF
3.7%
HLAL
0.8%

Коммуникационные услуги

USXF
2.2%
HLAL
16.7%

Сырьевые материалы

USXF
2.2%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

USXF
1.2%
HLAL
1.0%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
HLAL
2.9%

Энергетика

USXF
0.1%
HLAL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

USXF vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USXFHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.33

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.62

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.30

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

19.85

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USXFHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.33

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.89

+0.14

Просадки

Сравнение просадок USXF и HLAL

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-33.57%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.20%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-21.67%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-23.18%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.07%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-5.00%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.20%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и HLAL

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.70%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.95%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

13.17%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.60%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.21%

-1.03%

Сравнение комиссий USXF и HLAL

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и HLAL

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.80%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USXF and HLAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (5.41%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 15.70% for USXF. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

USXF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.44% for HLAL.

USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор