Сравнение USXF с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

USXF и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USXF и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USXF и FMTM

	2026 (YTD)	2025
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	-3.09%	21.87%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

USXF

1 день: 0.87%

1 месяц: -4.43%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -2.62%

1 год: 20.17%

3 года*: 20.28%

5 лет*: 11.92%

10 лет*: —

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с USXF:

USXF с QQQ USXF с SCHG USXF с SPYX USXF с SPY USXF с ESGV USXF с STLG USXF с VOO

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с VT FMTM с MTUM FMTM с VOLT FMTM с SPY

Сравнение комиссий USXF и FMTM

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

USXF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

USXF vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USXF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USXF	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.68	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	2.20	-0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.30	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	3.23	-1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.85	12.18	-5.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USXF vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USXF	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.68	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	1.71	-0.88

Корреляция

Корреляция между USXF и FMTM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и FMTM

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	1.00%	0.93%	1.00%	1.21%	1.39%	0.86%	0.58%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USXF и FMTM

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	USXF	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.54%	-12.12%	-17.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.99%	-12.12%	+0.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.20%	-6.27%	+0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.57%	-1.89%	-4.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.00%	3.21%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и FMTM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 6.68%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USXF	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.68%	10.78%	-4.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.80%	19.28%	-6.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.21%	23.38%	-2.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.42%	23.19%	-3.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.21%	23.19%	-3.98%

Сравнение USXF с FMTM

Доходность

Сравнение доходности USXF и FMTM

Сравнение доходности по годам USXF и FMTM

Доходность по периодам

USXF

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USXF и FMTM

Доходность на риск

USXF vs. FMTM — Ранг доходности на риск

USXF

FMTM

Сравнение USXF c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USXF vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и FMTM

Просадки

Сравнение просадок USXF и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)